Эконометрика

Ниже представлен список вопросов по предмету Эконометрика МФПУ/МФПА "Синергия"

 

Автокорреляционная функция – это функция от …

Белый шум – это …

В результате компонентного анализа временного ряда не может быть ...

В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эк...

Гомоскедастичность означает …

Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …

Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда испол...

Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных...

Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …

Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной рег...

Для проверки ряда на стационарность используется тест …

Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не при...

Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что...

Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко...

Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяет...

Ковариация – это …

Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически дейст...

Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действую...

Косвенный МНК применяется, если уравнение …

Коэффициент детерминации характеризует долю …

Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнени...

Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …

Критерий Стьюдента применяется для …

Критерий Фишера используется при проверке …

Мультиколлинеарность проявляется между …

Мультиколлинеарность факторов – это …

На главной диагонали ковариационной матрицынаходятся …

Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статис...

Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …

Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК...

Неверно, что к моделям временных рядов относятся …

Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента л...

Негативным последствием применения классического МНК в случае гет...

Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с...

Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на...

О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что ...

Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …

Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означа...

Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших к...

Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если...

Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью ме...

Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …

По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделя…

По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …

Под спецификацией модели понимается …

Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения явля...

Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: чис...

Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция

При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообр...

При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем в...

При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным ч...

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг...

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения являет...

С помощью коэффициента детерминации можно оценить …

С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …

Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент дете...

Случайный член классической линейной модели множественной регресс...

Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством:...

Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:

Средний коэффициент эластичности показывает …

Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …

Стационарность – это …

Стационарность …

Стохастическая (статистическая) зависимость – это …

Функция регрессии является математическим выражением … между пере...

Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов,...

Эффективная оценка – это оценка, …

Найти